El Banco Central Europeo (BCE) ha comunicado a la banca cuáles deben ser sus niveles de capital en 2023. El nivel cambia según la entidad, el supervisor pide que sea más alto si considera que hay riesgo por los mercados en los que opera y más bajo si no los ve. De los ocho bancos que ya han comunicado al mercado la resolución que ha hecho el BCE dentro del proceso de evaluación y revisión supervisora (SREP, por sus siglas en inglés) que se ha realizado en los últimos días, cuatro han notificado que el supervisor ha endurecido sus requisitos para el año que viene. En concreto, Caixabank, Sabadell, BBVA y Unicaja.
Caixabank ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que los requerimientos mínimos de capital para el ejercicio 2023 tendrán que subir ligeramente respecto a los fijados para 2022, según ha ordenado el BCE. La entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri deberá alcanzar el 8,44% para la ratio de capital CET1 (frente al 8,31% fijado para este año) y el 12,66% en el caso de la ratio de capital total que para este ejercicio era del 12,54%.
Sin embargo, la entidad catalana informa al mercado que a finales de septiembre, conforme a los datos de los nueve primeros meses del año, su ratio de capital CET1 se situaba ya en el 12,38% y la ratio de capital total en el 16,53%, por lo que ya cumple con los requisitos que ordena la institución que preside Christine Lagarde.
El BCE también ha subido los requisitos a Banc Sabadell a nivel grupo, en concreto, la Common Equity Tier I (CET1) hasta el 8,65% y la ratio de capital total hasta mínimo de 13,09%. En 2022 eran del 8,46% y del 12,9% respectivamente. El banco que preside Josep Oliu explica que esta revisión al alza está vinculada a su exposición a Reino Unido, donde está presente a través de TSB.
En UK se ha establecido un colchón anticíclico del 1% con efectos desde este mes de diciembre 2022, lo que ha supuesto un aumento de los requerimientos del Banco Central. También en este caso, Sabadell destaca que a cierre de septiembre su ratio de capital se situaba en el 12,65% y la de capital rotal en el 17,08%, de manera que ya estarían cumpliendo con este requerimiento.
Mismo caso que BBVA, que a cierre del tercer trimestre contaba con una ratio CET1 del 12,55% y una ratio de capital total del 16,07%, superando también los nuevos requerimientos del BCE. A la entidad que preside Carlos Torres se le ha ordenado que en 2023 tenga una ratio de capital total del 12,97% (frente al 12,76% exigido para 2022) y una ratio de capital CET1 del 8,72% (frente al 8,60% que debía cumplir en 2022).
En el caso de Unicaja Banco, el supervisor ha determinado que tras la fusión con Liberbank su ratio CET1 mínima deberá de ser de mínimo el 8,27% para el próximo ejercicio y el capital total del 12,75%. Un año atrás había establecido que fueran del 8,21% y del 12,65% respectivamente.
Como en la última presentación de resultados la entidad andaluza ya comunicó que alcanzaba un nivel de capital de máxima (CET1) del 13,6% y una ratio de capital total del 17,0%, el banco que encabeza Manuel Azuaga ha comunicado que supera con “holgura” los requerimientos aplicables y, por tanto, no tendrán limitaciones a la hora de distribuir dividendos. Si bien esta puede ser una de las recomendaciones del BCE cuando no se cumplen los requisitos.
El BCE deja sin cambios el capital de la banca mediana
El caso de Bankinter, Ibercaja, Kutxabank y Cajamar, que también han comunicado las resoluciones al mercado entre el jueves y el viernes, es distinto. El BCE considera que el perfil de riesgo de Bankinter se mantiene invariable y, por tanto, ha dejado sin modificaciones el mínimo de capital requerido. El banco sigue situándose dentro del grupo de entidades españolas y europeas con el requerimiento más bajo.
Por este motivo, el supervisor exige al banco que dirige María Dolores Dancausa un nivel de capital CET 1 del 7,76% y una ratio de capital total del 11,79%, sin variaciones respecto a 2022. Asimismo, Bankinter informa de que al cierre de septiembre estos dos parámetros de solvencia cumplían las exigencias del BCE y se situaron muy por encima de las mismas. El CET 1 fue del 11,90% y la ratio de capital cerró el trimestre en el 15,2%.
Ibercaja Banco se encuentra en la misma situación. El Banco Central Europeo ha decidido que los requisitos mínimos prudenciales de capital exigibles para 2023 se mantendrán inalterados respecto a los exigidos para 2022, de manera que la entidad aragonesa tendrá que mantener, a partir del 1 de enero un ratio de CET1 del 8,21% y un ratio de capital total del 12,65%. Aunque también ha informado a la CNMV que ya cuenta con una ratio CET1 del 12,83%, y un ratio de capital total del 17,54%, de manera que sus ratios se encuentran "ampliamente" por encima de los requerimientos regulatorios del BCE y, por lo tanto, no implican la activación de ninguna restricción o limitación regulatoria.
En Kutxabank el BCE tampoco ha hecho cambios. Durante el ejercicio 2023 deberá mantener unos niveles mínimos de CET1 del 7,675% y del 11,7% del capital total. La entidad vasca recuerda también que a cierre de septiembre sus ratios de capital superaban "ampliamente" estos requerimientos.
Finalmente, Cajamar ha informado al mercado este viernes que el BCE ha mantenido inalterados los requerimientos mínimos prudenciales de capital de Banco de Crédito Social Cooperativo, entidad cabecera del grupo, que además ha afirmado cumplir ya con dichos niveles; Santander, el segundo banco más grande del país por activos, aún no se ha pronunciado y todavía debe dar a conocer su resolución.