CaixaBank a través de su sociedad de inversiones no cotizada Criteria Caixa Holding, Banc Sabadell, Banco Santander, BBVA, Bankia a través de su matriz BFA Tenedora de Acciones y Banco Popular gozan de un nivel de capital suficiente para afrontar escenarios adversos, aunque menos probables, y superar distintos 'shocks' del mercado hasta 2018, según han revelado durante la noche del viernes los test de estrés realizados por la Autoridad Bancaria Europea (EBA)

Aunque oficialmente la EBA no ha fijado un nivel mínimo de capital para aprobar los test de estrés, fuentes financieras han explicado que se toma como referencia una indicación mínima del 5,5% del nivel de capital de máxima calidad CET1 para el escenario adverso. Precisamente este umbral se empleó en las pruebas de resistencia realizadas a finales de 2014. Estos exámenes a la banca miden las posiciones de capital de los bancos en dos escenarios de cara a los próximos tres años: base y adverso. La metodología de la EBA no incluye las medidas ejecutadas con posterioridad a diciembre de 2015.

51 bancos de la eurozona, que representan el 70% del sector bancario, entre los que se encuentran los seis mayores bancos españoles, se han sometido a las pruebas del regulador europeo. En este sentido, el conjunto del sector comunitario ha obtenido un ratio del 9,4 % en 2018 bajo ese supuesto, mientras que tan solo un banco, el italiano Monte dei Paschi di Siena, se ha situado por debajo del mínimo regulatorio del 4,5 %. Los dos principales bancos alemanes, el Deutsche Bank y el Commerzbank, que han generado dudas en los últimos meses, obtienen un ratio del 7,8 % y el 7,42 %, respectivamente, lejos del mínimo requerido, aunque por debajo de la media.

Banco a banco

En el escenario adverso para 2018, el Grup Criteria Caixa obtendría un capital de máxima calidad CET1 del 9%, Banc Sabadell del 8,2%, Banco Santander del 8,7%, BBVA del 8,3%, BFA del 10,6% y Banco Popular del 7%. Cabe mencionar que el nivel de esta última entidad presidida por Ángel Ron no tiene en cuenta la ampliación de capital de 2.505 millones realizada en junio. 

En cuanto al capital con plena implantación de Basilea III, lo que en el argot financiero se conoce como fully loaded, el Santander y BBVA obtendrían un capital del 8,2% en el escenario adverso en 2018, la matriz de Caixabank del 7,8%, BFA-Bankia del 9,6%, Banc Sabadell del 8% y Banco Popular del 6,62%, también sin contar la ampliación.

Valoración del Banco de España

Dados los resultados, el Banco de España no ha dudado en poner en valor los resultados de la banca española que muestran un grado de resistencia "apreciable", superando con "holgura" los requerimientos de capital utilizados como referencia en pruebas de resistencia anteriores. Así lo ha expresado mediante un comunicado, el organismo liderado por Luis María Linde en el que también se ha recordado que los niveles de capital que han arrojado los test de estrés no incorporan ninguna medida de recapitalización posterior a 31 de diciembre de 2015.

De esta forma, la banca española goza de un nivel de capital suficiente para afrontar escenarios adversos, aunque menos probables, y superar distintos 'shocks' del mercado hasta 2018.