"El director del CNI amenazó de muerte a Corinna". Así lo ha afirmado el excomisario José Manuel Villarejo en una entrevista al programa Salvados de Jordi Évole, no se lo ha pensado dos veces al decir que este alto cargo del CNI amenazó a la amante del rey Juan Carlos I. Se trata de Félix Sanz Roldán, al que Villarejo se refiere en más de una ocasión como el "Generalísimo".
Según explica el excomisario, Corinna le explicó personalmente que la amenaza venía del CNI "como consecuencia del accidente aquel famoso de Botsuana, cuando ella lo acompaña aquí a España y el hombre está hospitalizado (el Rey) y repentinamente, interpretando probablemente los deseos de su Majestad, el Generalísimo Sanz decide expulsarlos de España (a Corinna y sus hijos)".
Además, Villarejo reconoce que en esta conversación donde Corinna le dijo que estaba amenazada de muerte, él le explicó que no podía asegurarle su integridad física ni la de sus hijos.