Letizia i Felipe han tornat a Dinamarca per un viatge d'Estat amb la reina Margarida, familiar de la reina Sofia. Un acte institucional que s'ha postergat durant diversos anys a causa dels problemes d'esquena de la monarca. Curiosament, aquest viatge coincideix amb el primer que van fer els reis com a prínceps. Va ser el seu primer viatge com a promesos. En aquella època, la reina ja va triomfar amb la seva elegància. Tots els mitjans de comunicació internacionals han lloat el gust de la mare de Leonor i Sofia a l'hora de vestir, sempre molt encertada. La seva estratègia és combinar peces 'low cost', que s'esgoten en qüestió de segons, amb altres d'alta costura, com Carolina Herrera, però sempre de dissenyadors espanyols. Letizia sempre confia en algun com el seu dissenyador de capçalera. Quan va formar part de la reialesa, el seu primer vot de confiança va anar a Lorenzo Caprile.
Precisament, en el seu primer viatge a Dinamarca va lluir un impotent vestit llarg de color vermell passió del famós dissenyador. Tota Europa es va quedar sense paraules, i es va parlar durant setmanes del modista. Letizia va desfilar per la catifa vermella de la Catedral de Nostra Senyora de Copenhage com una estrella de cinema, embolicada en un halo d'elegància i sofisticació.
Els mitjans de comunicació internacional van voler conèixer més de prop al modista. Va fer el salt internacional gràcies a la princesa, la seva gran amiga. Va crear un crepè i tul de seda, amb escot retro i mànigues semitransparents. La futura reina va enlluernar a la catifa vermella i va demostrar que no li venia gran el paper que li acabaven d'assignar.
Lorenzo Caprile i Letizia van trencar la seva relació a finals de la dècada dels 2.000
Tanmateix, en aquesta ocasió no va ser ella qui va decidir que Lorenzo Caprile fos el seu dissenyador de capçalera. Més aviat el modista és un íntim amic de la infanta Cristina i va ser ella qui va fer la recomanació a Zarzuela. En aquells anys, la dona d'Iñaki Urdangarin era l'única aliada de Letizia a Casa Reial.
Durant els primers anys li va realitzar diversos vestits, com el vestit amb cosset brocat de seda, que va lluir la reina en el sopar de gala previ al casament danès i el disseny gris perla de seda que va lluir en el sopar de gala previ al seu casament. Lorenzo Caprile també va vestir a la llavors princesa en el seu primer viatge a Nova York, l'octubre de 2004.
L'última vegada que Letizia va vestir de Caprile va ser el 2017, quan van rebre a palau al president d'Israel. Però en aquesta ocasió va rescatar la faldilla de mantó de manila que va utilitzar a Nova York.
Encara que mai més no va lluir un dels seus dissenys, Letizia li va lliurar al modista la Medalla d'Or al Mèrit de les Belles Arts, el 2018. Va deixar de treballar amb Lorenzo Caprile a finals de la dècada dels 2.000. Hi ha rumors que apunten a la mala relació familiar. L'ara reina va voler desvincular-se del passat que la unia als Borbó. Com va ser idea de la infanta Cristina va deixar de trucar-li.