La vida sentimental de la reina Sofia ha estat marcada per una combinació de deure institucional i reserves personals. Durant dècades, el seu paper com a consort ha estat sinònim de discreció i lleialtat a la institució, fins i tot en circumstàncies personals complexes. En aquest context, alguns episodis relacionats amb la seva esfera íntima han circulat sempre de manera extraoficial, amb especial cautela per part dels qui els relaten o comenten.
Un dels noms que figura en aquesta narrativa és el del rei Harald de Noruega, considerat el seu primer gran amor en la joventut. Encara que les circumstàncies dinàstiques i polítiques van impedir que aquella història prosperés, el seu record ha quedat associat a una etapa de llibertat prèvia al seu matrimoni amb el llavors príncep Joan Carles. Amb aquest últim va compartir una vida institucional prolongada, encara que marcada per tensions personals que, amb el temps, es van fer evidents.
Posteriorment, i de forma sempre molt discreta, s'ha parlat de persones properes a la reina Sofia, amics íntims o companys d'afinitat emocional. La naturalesa d'aquestes relacions mai no ha estat confirmada públicament, i els qui han format part d'aquest cercle han mantingut un perfil molt reservat. Entre aquests noms figura el d'Alfonso Díez, vidu de la duquessa d'Alba, la relació de la qual amb la reina emèrita va ser objecte de múltiples conjectures.
Cautela en les relacions i tensions familiars
Segons versions que mai no han estat ratificades de manera oficial, alguns membres de la família haurien mostrat la seva incomoditat davant de la proximitat entre Sofia i Alfonso Díez. En aquest sentit, s'ha assenyalat que va ser el mateix Felip VI que, en un moment determinat, hauria demanat a la seva mare que posés fi a aquest vincle. Es pot destacar que aquest tipus d'informacions, encara que recurrents en certs entorns, manquen de confirmació institucional i es mouen al terreny del confidencial.

El que sí que és evident és que la reina Sofia ha sabut mantenir una imatge d'equilibri davant qualsevol exposició que pogués comprometre el seu paper. Fins i tot quan el seu entorn més proper ha estat objecte d'atenció, la seva actitud ha estat la de preservar l'estabilitat familiar per sobre de qualsevol impuls personal. Aquesta prudència ha estat una constant en la seva trajectòria pública i privada.
D'altra banda, la relació amb els seus fills, i en especial amb Felip VI, ha estat basada en el respecte mutu i en la protecció del marc institucional. Si va existir realment una conversa relacionada amb Alfonso Díez, tot sembla indicar que es va gestionar des de la serenitat, sense dramatismes ni gestos que trenquessin la cohesió familiar. En qualsevol cas, Sofia ha demostrat sempre que les seves decisions es regeixen per un fort sentit de la responsabilitat.
Així, en una vida marcada per compromisos i silencis, la reina emèrita ha transitat les seves relacions més personals amb un grau de reserva absolut. El que queda fora del focus públic continua sent, en gran manera, una qüestió de confidencialitat acuradament mantinguda.